Korelasi mata wang, atau korelasi Forex, merujuk kepada ukuran statistik tentang seberapa rapat pasangan mata wang bergerak antara satu sama lain. Korelasi positif berlaku apabila dua pasangan mata wang meningkat secara serentak, manakala korelasi negatif diperhatikan apabila satu pasangan mata wang meningkat manakala yang lain menyusut.
Pedagang mesti memahami dan menjejaki korelasi mata wang, yang boleh memberi kesan ketara kepada pendedahan risiko mereka dalam pasaran Forex. Artikel ini akan meneroka kaedah untuk menentukan dan mengira korelasi Forex, kesannya terhadap perdagangan dan sistem perdagangan, dan alat yang tersedia untuk memantau korelasi mata wang.
Kandungan artikel
Apakah Korelasi dalam Dagangan Forex?
Korelasi pertukaran asing merujuk kepada hubungan antara dua pasangan mata wang. Apabila dua pasangan bergerak ke arah yang sama, ia menunjukkan korelasi positif. Sebaliknya, korelasi negatif atau songsang diperhatikan apabila pasangan bergerak ke arah yang bertentangan. Jika pasangan bergerak tanpa sebarang corak yang boleh dilihat, tiada korelasi.
Memahami korelasi mata wang adalah penting untuk pedagang, kerana ia boleh mempengaruhi hasil dagangan Forex dengan ketara, selalunya tanpa pedagang menyedarinya.
Sebagai contoh, pertimbangkan peniaga yang membeli dua pasangan mata wang yang berkorelasi songsang. Dalam senario ini, keuntungan dalam satu pasangan mungkin diimbangi oleh kerugian pada pasangan yang lain, dengan berkesan bertindak sebagai strategi lindung nilai.
Sebaliknya, membeli dua pasangan berkorelasi positif boleh meningkatkan potensi risiko dan keuntungan, kerana kedua-dua dagangan mungkin akan mengalami keuntungan atau kerugian serentak. Saling bergantung ini bermakna pasangan itu hanya sebahagiannya bebas, memandangkan kecenderungan mereka untuk bergerak seiring.
Menggunakan Korelasi Mata Wang Dalam Dagangan Forex
Menggunakan korelasi mata wang dalam perdagangan Forex memberikan pedagang wawasan berharga tentang cara pasangan mata wang yang berbeza berinteraksi. Pengetahuan ini membolehkan pedagang mengenal pasti kedudukan yang mungkin mengimbangi satu sama lain, dengan itu mengelakkan kedudukan yang membatalkan. Memahami korelasi pasangan mata wang juga boleh membantu mempelbagaikan portfolio dagangan dan meningkatkan pengurusan risiko dan potensi pulangan. Di bawah, kami menyelidiki lebih mendalam mengenai strategi ini dan aplikasi praktikalnya.
Memahami Pekali Korelasi
Korelasi mata wang dikira menggunakan skala berangka yang dikenali sebagai ‘pekali korelasi,’ yang berjulat dari -1 hingga +1. Pekali ini menunjukkan tahap korelasi antara pasangan mata wang:
- +1: Kolerasi positif yang sempurna, bermakna kedua-dua mata wang sentiasa bergerak ke arah yang sama.
- -1: Kolerasi negatif (atau songsang) sempurna, menunjukkan kedua-dua mata wang sentiasa bergerak dalam arah yang bertentangan.
- 0: Tiada korelasi, membayangkan bahawa pergerakan kedua-dua pasangan mata wang adalah rawak sepenuhnya dan bebas antara satu sama lain.
Korelasi juga boleh dinyatakan antara 100 dan -100. Pasangan mata wang dengan korelasi 100 bergerak secara identik dalam arah yang sama, manakala pasangan mata wang dengan korelasi -100 bergerak secara identik dalam arah yang bertentangan.
Contoh Korelasi Antara Pelbagai Pasangan Mata Wang
Contoh pertama korelasi adalah antara EUR/USD dan GBP/USD pada carta setiap jam. Arah harga utama EUR/USD bertepatan dengan arah GBP/USD. Walau bagaimanapun, tidak semua pergerakan adalah sama. Walaupun pekali korelasi antara kedua-dua mata wang adalah tinggi, dalam kebanyakan kes, ia adalah sedikit di bawah 90. Korelasi juga mungkin berbeza bergantung pada jangka masa.
Beralih kepada carta harian, pedagang akan melihat bahawa korelasi antara EUR/USD dan GBP/USD meningkat.
Satu lagi contoh korelasi ialah antara EUR/USD dan USD/CAD. Tidak seperti kes sebelumnya, kami mempunyai korelasi negatif di sini, kerana pasangan mata wang biasanya bergerak ke arah yang bertentangan. Apabila EUR/USD melonjak, USD/CAD bergerak ke bawah, dan sebaliknya. Apabila EUR/USD kekal di bawah garis arah aliran menurun, USD/CAD bergerak lebih tinggi.
Bilakah Pedagang Menggunakan Korelasi?
Pedagang boleh menggunakan korelasi dalam pelbagai strategi. Peserta pasaran biasanya menggunakan alat ini untuk perdagangan antara pasaran, lindung nilai dan mempelbagaikan risiko.
Perdagangan Antara Pasaran
Mengenal pasti pasaran yang berkongsi korelasi rapat boleh memberi manfaat yang besar kepada peniaga. Apabila corak atau arah aliran tidak jelas dalam satu pasaran, peniaga ini boleh beralih kepada pasaran kedua yang berkorelasi untuk mencari corak yang lebih tepat, memaklumkan dagangan mereka di pasaran pertama.
Satu contoh ketara perdagangan antara pasaran ialah hubungan antara pasangan mata wang USD/CAD dan pasaran komoditi, terutamanya minyak. Kanada, sebagai pengeksport minyak terbesar ke AS, melihat mata wangnya (CAD) bertindak balas secara sensitif terhadap perubahan harga minyak. Apabila harga minyak meningkat, dolar Kanada mengukuh berbanding dolar AS. Korelasi ini membolehkan pedagang menggunakan pergerakan dalam pasaran minyak untuk meramal dan membuat keputusan yang lebih termaklum mengenai pasangan USD/CAD.
Contoh lain ialah korelasi antara dolar Australia (AUD) dan harga emas. Australia adalah salah satu pengeluar emas terkemuka dunia, jadi kenaikan harga emas selalunya membawa kepada pengukuhan AUD. Pedagang yang menyedari hubungan ini boleh menggunakan arah aliran dalam pasaran emas untuk menjangka pergerakan dalam AUD, membuat keputusan perdagangan yang lebih strategik.
Korelasi Mata Wang dalam Perdagangan
Korelasi mata wang adalah alat yang berharga untuk pedagang atas beberapa sebab. Satu aplikasi kritikal ialah melindung nilai kedudukan. Sebagai contoh, jika pedagang yakin terhadap AUD dan memutuskan untuk membeli AUD/USD, mereka juga mungkin membeli USD/CHF untuk melindung nilai sebahagian daripada pendedahan USD. Strategi ini membantu mengurangkan risiko dengan mengimbangi potensi kerugian dalam satu pasangan mata wang dengan keuntungan dalam pasangan berkorelasi negatif yang lain.
Memahami nilai pip atau mata yang berbeza boleh membantu dalam lindung nilai. Sebagai contoh, walaupun nilai pergerakan pip dalam lot standard (100,000 unit) untuk satu pasangan mata wang mungkin $10, pasangan berkorelasi negatif mungkin mempunyai nilai pip $9.20. Perbezaan ini boleh dimanfaatkan untuk mencipta lindung nilai yang lebih berkesan, mengurangkan pendedahan keseluruhan dan potensi kerugian.
Mempelbagaikan Risiko dengan Korelasi Mata Wang
Memahami korelasi mata wang juga menawarkan kelebihan penting untuk mempelbagaikan risiko. Pedagang boleh mengimbangi dagangan mereka dengan menganalisis hubungan antara berbilang pasangan mata wang. Sebagai contoh, pedagang dengan kedudukan dalam GBP/NZD, USD/JPY dan EUR/JPY akan mendapat manfaat daripada menjalankan analisis korelasi antara pasangan ini. Memastikan dagangan ini tidak sangat berkorelasi membolehkan portfolio yang lebih pelbagai, menyebarkan risiko merentasi pasaran yang berbeza dan mengurangkan kemungkinan kerugian serentak.
Korelasi mata wang ialah alat yang berkuasa untuk mengurus risiko, mengoptimumkan strategi lindung nilai dan meningkatkan kepelbagaian. Dengan memahami dan menggunakan korelasi ini, peniaga boleh membuat keputusan yang lebih termaklum, mengimbangi portfolio mereka dan memaksimumkan potensi keuntungan mereka. Sama ada menggunakan hubungan antara pasaran untuk meramalkan pergerakan mata wang atau menggunakan strategi korelasi untuk melindung nilai dan mempelbagaikan, pandangan yang diperoleh daripada korelasi mata wang boleh meningkatkan prestasi pedagang dengan ketara dalam pasaran Forex.
Memahami dan menggunakan korelasi mata wang dengan ketara boleh meningkatkan keupayaan pedagang untuk mengurus risiko, melindung nilai kedudukan dan mempelbagaikan portfolio dagangan mereka. Dengan mengiktiraf bagaimana pasaran yang berbeza dan pasangan mata wang saling berkait, peniaga boleh membuat keputusan yang lebih termaklum dan membangunkan strategi dagangan yang mantap.
AMarkets, broker yang bereputasi, menawarkan sumber pendidikan yang komprehensif untuk membantu pedagang memahami dan menggunakan konsep ini dengan berkesan. Dengan memanfaatkan alatan pendidikan AMarkets, pedagang boleh memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan kuasa korelasi mata wang dan meningkatkan prestasi dagangan mereka.
